利率互换例题详解（利率互换案例分析题）

大家好，要是你对利率互换例题详解，和利率互换案例分析题不是很清楚，没关系，今天小编就为大家解答一下。希望可以帮助到有需要的朋友，下面就来解答关于利率互换例题详解的问题，下面我们就来开始吧！

文章目录

• 1、利率互换案例分析题
• 2、关于利率互换的案例题! 着急呀!
• 3、求助~~一道利率互换的计算题~~~

利率互换案例分析题

不用纠结，这只是个案例，举例随便说的数据而已

IR swap整个过程重新说一遍的话

首先，现在两家公司的利率水平是

甲 乙

固定 10% 10.7%

浮动 Libor-0.1% Libor+0.3%

按题目要求，甲需要浮动利率，乙需要固定利率

那么两家公司总利率水平是

甲（浮动）+乙（固定）

=Libor-0.1%+10.7%

=Libor+10.6%

但是如果换一个借款方式，总利率水平变成

甲（固定）+乙（浮动）

=10%+Libor+0.3%

=Libor+10.3%

这样，剩下了0.3%的利率

这个Libor+10.3%在甲乙两家公司中分配

甲不能高于Libor-0.1% 要不然他就不做swap了

同理，乙不能高于10.7%

一种可能的分配是，0.3%的利率优惠，两家"对半分"

甲用 Libor-0.1%-0.15% = Libor - 0.25%

乙用 10.7%-0.15% = 10.55%

其实这个0.25%只是一种可能的情况(利益平分)，实际要甲乙两家公司商定

你可以认为是已知条件...

不知道这样你明白了没有。。

关于利率互换的案例题! 着急呀!

1,利润空间=11.75%-11.05%-（0.3-0.2）=06.%

2，分配：中间者拿0.1%，A0.25%。B0.25

3，A=LIBOR+0.2-0.25=LIBOR-0.05，B=11.75%-.25%=11.5%

4，验算：11.05%+LIBOR+0.3%=11.5%+LIBOR-0.05%-0.1%

求助~~一道利率互换的计算题~~~

公司A在固定利率上有比较优势但要浮动利率。公司B在浮动利率上有比较优势但要固定利率。这就使双方有了互换的基础。双方的固定利率借款利差为1.4%，浮动利率借款利差为0.5%,总的互换收益为1.4%-0.5%=0.9%每年。由于银行要从中赚取0.1%，因此互换要使双方各得益0.4%。这意味着互换应使A的借款利率为LIBOR-0.3%，B的借款利率为13%。因此互换安排应为